Średnia ruchoma netto

Jak używać przemieszczeń średnich. Mieszkanie średnie pomaga nam najpierw zdefiniować trend, a drugi, aby rozpoznać zmiany w trendie To nie ma nic innego, że są dobre dla czegoś innego jest tylko stratą czasu. dostając się do gorycznych szczegółów o tym, jak są zbudowane Są jakieś miliardy stron internetowych, które wyjaśnia matematyczną makijażkę, że pozwolę ci to zrobić na swój własny dzień, kiedy jesteś bardzo znudzony z twojego umysłu. muszę wiedzieć, że ruchoma średnia linia jest po prostu średnią ceną zapasów w czasie To jest to. Dwa średnie kroczące. Używam dwóch średnich ruchów, 10 okresów, prostych średnich ruchów SMA i 30-krotnej średniej ruchomej średniej EMA I jak używać wolniejszej i szybszej Dlaczego bo gdy szybciej 10 przechodzi przez wolniejszy 30, to często sygnalizuje zmianę tendencji Spójrz na przykład. Na powyższym wykresie widać, jak te linie mogą pomóc definiujesz trendy Po lewej stronie wykresu 10 SMA powyżej 30 EMA i tendencja wzrasta 10 SMA przecina się poniżej 30 EMA w połowie sierpnia i tendencja spadnie Wtedy 10 SMA przechodzi przez 30 EMA we wrześniu i trenuje ponownie - i pozostaje przez kilka miesięcy po tym czasie. Oto zasady. Wybierz długie pozycje tylko wtedy, gdy 10 SMA przekracza 30 EMA Focus na krótkich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA znajduje się poniżej 30 EMA Nie robi się prostsze niż to i zawsze będzie trzymać się po prawej stronie trendu. Zwróć uwagę, że przenoszenie średnich działa tylko wtedy, gdy czas trwa - nie gdy są w zasięgu obrotu Gdy stado lub rynek staje się niechlujny, możesz ignorować ruchome średnie - zdobyli pracę. Są to ważne rzeczy, które trzeba pamiętać o długich pozycjach - odwrotne do krótkich pozycji. 10 SMA musi być powyżej 30 EMA. Musi istnieć dużo miejsca między ruchoma średnią. Wszystkie średnie ruchome muszą być nachylone w górę. Średniowrotny ruch w 200. 200 SMA jest używany oddzielić terytorium byka od terytorium niedźwiedzi Badania wykazały, że skupiając się na długich pozycjach powyżej tej linii, a krótkie pozycje poniżej tej linii mogą dać niewielką ostrość. Powinieneś dodać te średnie ruchome do wszystkich swoich wykresów we wszystkich ramkach czasowych Tak tygodniowe wykresy , wykresy dzienne i dzienne 15 min, 60-minutowe wykresy. 200 SMA jest najważniejszą średnią ruchoma, która ma na wykresie czasowym. Będziesz zaskoczony tym, ile razy czas odwróci się w tym obszarze. Użyj tego do swojego Korzyścią jest również użycie tego jako dodatkowego filtru do znalezienia potencjalnych długich ustawień, które są powyżej tej linii i potencjalnych krótkich ustawień, które znajdują się poniżej tej linii. Wsparcie i opór. Bez względu na popularne przekonania, zasoby nie znaleźć wsparcie lub uciec na opór na ruchomej średniej Wielokrotnie słychać handlowców powiedzieć, Hej, spójrz na ten zapas Odbijając się od 50-dniowej średniej ruchomej. Dlaczego giełda nagle odbija się od linii, którą jakiś przedsiębiorca umieścił na akcje wykres nie będzie tańczyć tylko wtedy, gdy chcesz zadzwonić do niego, że ze znacznych poziomów cenowych, które miały miejsce w przeszłości - a nie na wykresie. Akcje będą odwracać się lub obniżać w cenach, które znajdują się w bliskości popularnych średnich kroczących ale nie odwzajemnili się w samej linii. Jej, przypuśćmy, że patrzysz na wykres i widzisz, że czas ciągnie się do środka, powiedzmy, średnia długość okresu 200. Patrz poziomy cen na wykresie, który okazał się znaczący wsparcia lub oporu w przeszłości. Jest to obszary, na których prawdopodobne jest, że czas będzie się odwrócił. Chciałbym obliczyć obliczenia dla średniej ruchomej średniej Ale wiele skomplikowanych obliczeń zostało zaplanowanych później Mój pierwszy krok, aby wiedzieć, jak obliczyć ruch średnio skutecznie potrzebuję wiedzieć, jak podjąć dane wejściowe i zwracać wydajność wydajnie. Zważywszy na dane wejściowe Data i Price. consudered dane wyjściowe Date, Price and Moving Average. If mam 500 rekordów i chcę obliczyć Moving average na 5 dni co jest effient sposób ins tead z tam iz powrotem w tablicy Data i cena znowu proszę sugest co to jest najlepszy sposób na otrzymanie ArrayList wejściowych, tabela, tablica itp. i zwrotu output. Note Todays MA 5 dni będzie średnia z ostatnich 5 dni, w tym cena dzisiaj Wczorajszy poziom średniej z ostatnich 5 dni od wczoraj Chcę pozostać dniem na elastyczność zamiast 5 może to być 9, 14, 20 itd. Czwartek, 10 kwietnia 2008 3 21 PM. Jeśli potrzebujesz prostych obliczeń bez Twojego wysiłek niż można użyć TA-Lib Jeśli chcesz, aby obliczenia były bardziej wydajne niż TA-Lib, możesz stworzyć własny wskaźnik techniczny TA-Lib jest świetny, ale problem polega na tym, że biblioteka ma tylko metody statyczne Oznacza to, musisz obliczyć wartości tablicy SMA w oparciu o 500 pasków cen, a następnie wyśle ​​cały szereg pasków i zwróci tablicę wartości SMA. Jeśli otrzymasz nową wartość 501-st, należy wysłać ponownie całą macierz i TA - Lib ponownie obliczy i zwróci tablicę wartości SMA Teraz wyobraź sobie ne ed taki wskaźnik na prawdziwym karmieniu ceny i za każdą zmianę ceny potrzebujesz nowej wartości wskaźnika Jeśli masz jeden wskaźnik nie jest poważnym problemem, ale jeśli masz setki wskaźników działających, może to być problem z wydajnością w takiej sytuacji i zacznij opracowywanie wskaźników w czasie rzeczywistym, które są skuteczne i dodatkowe obliczenia dla nowego paska cenowego lub za zmianę paska cenowego Niestety nie potrzebuję wskaźnika SMA dla systemów handlu, ale mam takie dla EMA, WMA, AD i inne Jeden taki wskaźnik AD opublikowane na moim blogu i można zobaczyć stąd, co jest podstawową strukturą mojego wskaźnika w czasie rzeczywistym mam nadzieję, że potrzebujesz małych zmian w celu wdrożenia wskaźnika SMA, ponieważ jest jednym z najprostszych Logika jest prosta Aby obliczyć SMA wystarczy, n ostatnie wartości cenowe Więc instancja klasy będzie miała zbiór cen, które będą przechowywane tylko ostatnie n ilości cen, jak SMA jest zdefiniowany w Twoim przypadku 5 Więc kiedy masz nowy pasek, usuwasz najstarszy i dodaj nowe jeden i tworzyć kalkulację. Thursday, April 10, 2008 4 04 PM. All responses. There jest biblioteka o nazwie TA-Lib, która robi to wszystko dla Ciebie i jest open source Posiada około 50 wskaźników myślę, że ve used to w produkcji środowisko i jest bardzo wydajny i realny Można go używać w C, Java, C itd. Jeśli potrzebujesz prostych obliczeń bez wysiłku, niż możesz używać TA-Lib Jeśli chcesz, aby Twoje obliczenia były bardziej wydajne niż TA-Lib , to możesz stworzyć własny wskaźnik techniczny TA-Lib jest świetny, ale problem polega na tym, że ta biblioteka ma tylko metody statyczne Oznacza to, że gdy musisz obliczyć wartości tablicy SMA na podstawie 500 cenników, wtedy wyślemy całą gamę pasków i zwróci tablicę wartości SMA Jeśli otrzymasz nową wartość 501-stową, należy wysłać ponownie całą tablicę, a TA-Lib ponownie obliczy i zwróci tablicę wartości SMA Teraz wyobraź sobie, że potrzebujesz takiego wskaźnika w prawdziwym kreowaniu ceny i za każdą zmianę ceny potrzebujesz nowej wartości wskaźnika Jeśli masz na Wskaźnik e nie jest poważnym problemem, ale jeśli masz setki wskaźników działających, może to być problem z wydajnością i byłem w takiej sytuacji i zacznij opracowywać wskaźniki w czasie rzeczywistym, które są skuteczne i wykonywać dodatkowe obliczenia dla nowego paska cenowego lub za zmianę paska cenowego Niewątpliwie nigdy nie potrzebowałem wskaźnika SMA dla moich systemów handlowych, ale mam takie dla EMA, WMA, AD i inne Jeden taki wskaźnik AD jest opublikowany na moim blogu i możesz zobaczyć, co jest podstawową strukturą mojego wskaźnika czasu rzeczywistego klasy I Mam nadzieję, że potrzebujesz małych zmian w celu wdrożenia wskaźnika SMA, ponieważ jest to jeden z najprostszych Logika jest prosta Aby obliczyć SMA potrzebujesz tylko n ostatnich wartości ceny Więc wystąpienie klasy będzie miało zbiór cen, który będzie przechowywał tylko ostatnią liczbę n ceny, jak SMA jest zdefiniowany w Twoim przypadku 5 Więc kiedy masz nowy pasek, usuwasz najstarszy, dodajesz nowy i wygenerujesz obliczenia. Naładze, 10 kwietnia 2008 4 04 PM. I obliczę średnią ruchliwą w abase za pomocą procedury przechowywanej lub w kostce Czy spojrzałeś na Analysis Services, ma możliwość obliczania średnich kroczących. Thursday, 10 kwietnia 2008 4 05 PM. Yes TA-LIB jest dobry, ale może nie być dla mnie odpowiedni Kiedy ja dodaj nową wartość lub zaktualizowaną wartość dla historii rekordów Zrobię obliczenia w osobnej funkcji tylko dla tego nowego cytatu i przechowuję ją w bazie danych Mam zamiar zaktualizować wycenę co godzinę muszę zrobić około 25 do 30 wskaźników technicznych 2200 szt. Dzisiaj, 10 kwietnia 2008 5 51 PM. Czas wykonania połączenia TA-Lib na tablicy 10000 elementów zajmuje około 15 milisekund na karcie Intel Core Duo 2 13 Ghz Jest to średnia wszystkich funkcji Wśród najszybszych , SMA trwa mniej niż 2 5 milisekund Najmniejsza, HTTRENDMODE, zajmuje 450 milisekund. Z mniejszymi elementami jest szybsza SMA zajmuje około 22 milisekund dla 1000 elementów wejściowych Prędkość jest prawie liniowa, a napowietrzenie wykonywania połączenia funkcji jest nieistotne. kontekst Twojego wniosku, TA-Lib jest mało prawdopodobne, aby być twoim wąskim gardłem dla szybkości działania. Poza tym generalnie nie polecam takiego ostatniego rozwiązania Poniżej poniżej podano szczegóły. First, poprawka do instrukcji Bobana Wszystkie funkcje w TA-Lib mogą również obliczyć pojedynczą ostatnią wartość używając co najmniej ostatnich elementów n. Możesz mieć tablicę o rozmiarze 10000, zainicjować dane tylko dla pierwszych 500 elementów, dodać jeden element i zadzwonić do TA-Lib, aby obliczyć SMA tylko dla nowego elementu TA-Lib wstecz nie więcej niż jest to konieczne, jeśli SMA równe 5, a następnie TA-Lib obliczy pojedynczy SMA przy użyciu ostatnich 5 wartości Jest to możliwe dzięki parametru startIdx i endIdx Można określić zakres do obliczenia lub pojedynczą wartość W tym scenariuszu należy utworzyć startIdx endIdx 500 w celu obliczenia elementu 501. Dlaczego takie ostatnie rozwiązanie jest potencjalnie niebezpieczne dla niektórych? Niezależnie od wyboru rozwiązania Boban lub TA-Lib należy rozważyć, że przy użyciu niewielkiej skończonej liczby poprzednich danych udało się dobrze wykonać większość funkcji TA Z SMA, to jest oczywiste, że potrzebujesz tylko elementu n, aby obliczyć przeciętnie na n element Nie jest tak proste w przypadku EMA i wielu innych funkcji TA algo często zależy od poprzedniej wartości do obliczania nowej wartości Funkcja jest rekurencyjna Oznacza to, że wszystkie poprzednie wartości mają wpływ na przyszłe wartości Jeśli zdecydujesz się ograniczyć algo do używania tylko niewielkiej ilości wartości z przeszłości, nie otrzymasz tego samego wyniku, co ktoś, kto oblicza dużą liczbę poprzednich wartości. Rozwiązanie to kompromis pomiędzy szybkością a precyzja często dyskutuję o tym w kontekście TA-Lib nazywam to niestabilnym okresem w dokumentacji i na forum Aby utrzymać to proste, moja ogólna rekomendacja polega na tym, że możesz zrobić różnicę między algą z skończonym impulsem odpowiedzi FIR z algo z nieskończoną odpowiedzią IIR impulsu, bezpieczniej będzie obliczyć wszystkie dostępne dane. TA-Lib określają w kodzie, który z jego funkcji ma niestabilny okres IIR. Edited by mfortier Friday, August 1 5, 2008 4 25 AM Poprawne zdanie w języku angielskim. Friday, August 15, 2008 4 20 AM. Thread A Simple Moving Average Algorithm. A Simple Moving Average Algorithm. I am looking for sposób na znalezienie średniej ruchomej dla klientów w ciągu 30 dni Okres jestem nowym pojęciem ruchomych średnich, więc zacząłem z wyszukiwarką Google i znalazłem wiele dobrych informacji Jednak nie byłem w stanie znaleźć żadnego przykładowego kodu VB, aby pomóc Ci zacząć Znalazłem ten przykład C na Code Project, ale Moje próby konwersji nie odniosły sukcesu. Każdy ma istniejącą klasę VB, której chcieliby podzielić się lub znać próbkę, którą mógłbym wykorzystać do zbudowania własnego.